Fitch отмечает снижение показателей достаточности капитала в банковском секторе РФ

Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ снизились на 10 базисных пунктов в августе ввиду ускорения роста кредитования и снижения курса рубля, свидетельствуют данные обзора российских банков за восемь месяцев 2020 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Агентство уточняет, что по итогам восьми месяцев текущего года средний показатель базового капитала в секторе в августе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,4 трлн рублей) был на уровне 11,3%, основного капитала — 12,1% и общего капитала — 14,4%.

В Fitch напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец первого полугодия 2020 года десять системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который еще не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% — для основного капитала и 11,5% — для общего капитала.

«Два системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Так, у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,8%, а у Россельхозбанка показатели базового и основного капитала составляли невысокие 8,3% и 9,8% соответственно», — отмечается в обзоре Fitch.

Несоблюдение требований по надбавкам, подчеркивают аналитики, может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% — по базовому капиталу, 6% — по основному капиталу и 8% — по общему капиталу).

www.banki.ru/news/lenta/?id=10935274

_______________________________________________________________________________________________

Fitch Ratings Publishes 8M20 Russian Banks Datawatch

Wed 14 Oct, 2020 — 12:52 ET

Related Fitch Ratings Content: Russian Banks Datawatch 8M20 — Excel

Fitch Ratings-Moscow/London-14 October 2020: Fitch Ratings has published the 8M20 edition of its «Russian Banks Datawatch», a monthly publication of spreadsheets with key data from Russian banks' statutory accounts.

Sector corporate loans grew by RUB435 billion in August (1%, adjusted for currency fluctuations), which was largely driven by a RUB372 billion (2.6%) increase at Sberbank. Corporate lending in 8M20 grew by RUB2.3 trillion (5.3%) after exchange rate adjustments.

Retail lending growth accelerated to 1.9% in August compared with 1.6% in July after a low 0.4% in 2Q20. Growth was underpinned by the recovery in demand, banks' higher lending appetite due to decreasing uncertainty and the state-subsidised mortgage lending programme launched in April (currently in place until end-10M20 if not prolonged). The Central Bank of Russia (CBR) moderately decreased risk weights of certain categories of unsecured loans issued after 1 September, which should also underpin growth later in 2020. In January-August, retail loans grew 7.6%.

Customer funding (excluding state entities' deposits and net of currency fluctuations) increased by RUB919 billion (0.3%) in August, which was a combination of a large RUB925 billion (3.2%) inflow of corporate funding and a small RUB7 billion decrease in retail balances. Funding from state entities decreased by RUB107 billion (1.1%) in August, as banks repaid RUB110 billion of Ministry of Finance funds and RUB54 billion of regional and federal budget deposits but borrowed RUB22 billion from the Central Bank of Russia and RUB35 billion from other state entities.

The rouble liquidity surplus, which is assessed by Fitch as liquidity that banks keep on interest-bearing deposits with the CBR and banks' investments in short-term CBR bonds, decreased to RUB2.2 trillion (about 2.3% of sector assets) at end-August and further to RUB2.1 trillion at end-September from RUB2.6 trillion at end-July.

Excluding the CBR-managed bad bank's result, the sector reported a RUB153 billion net profit in August, with an annualised return on equity (ROAE) of 16%. Sber's RUB77 billion net income (19% annualised ROAE) accounted for 50% of sector profit, and a high RUB28 billion profit (64%) was reported by Alfa-bank, albeit underpinned by foreign currency gains.

Sector average capital ratios (excluding the bad bank, whose Tier 1 capital was negative RUB1.4 trillion at end-8M20) decreased by 10bp in August due to accelerated lending growth and rouble depreciation. At end-8M20, the average Core Tier 1 ratio was 11.3%, Tier 1 12.1% and Total capital ratio 14.4%.

Banking groups need to comply with capital buffers on a consolidated basis at the end of each quarter. The 10 systemically important banks (SIBs, excluding Promsvyazbank, which has not yet disclosed consolidated ratios) complied with the minimum requirements, including buffers, at end-1H20. These requirements were 8% for core Tier 1, 9.5% for Tier 1 and 11.5% for total capital.

Two SIBs have modest cushions on some of their consolidated capital ratios. In particular, VTB's consolidated total capital ratio was 11.8% and Rusag had tight Core Tier 1 and Tier 1 ratios of 8.3% and 9.8%, respectively. Non-compliance with buffer requirements could result in dividend payment limitations, but would not result in regulatory intervention if a bank complies with minimum requirements on a standalone basis (4.5% for Core Tier 1, 6% for Tier 1 and 8% for total capital ratios).

www.fitchratings.com/research/banks/fitch-ratings-publishes-8m20-russian-banks-datawatch-14-10-2020
  • +8
  • 16 октября 2020, 15:28
  • Tristan

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.