Fitch опубликовало обзор российских банков за 2 мес. 2017 года

Fitch Ratings-Moscow-18 April 2017: Ссылка на отчет Fitch «Обзор российских банков за 2 мес. 2017 года» (Russian Banks Datawatch 2M17 — xls): www.fitchratings.com/site/re/897012

(перевод с английского языка)
Fitch Ratings опубликовало новый выпуск «Обзора российских банков» (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам.

Этот выпуск включает в себя:
— Балансовые данные на 1 марта 2017 г., а также изменения в течение февраля 2017 г. и с 1 января 2017 г.
— Графики, иллюстрирующие изменения балансов за 2017 г., по основным банкам в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничным банкам.

Fitch отмечает следующие ключевые события в банковском секторе в феврале 2017 г.:

Корпоративное кредитование в секторе в номинальном выражении сократилось на 326 млрд. руб. (0,9%), однако после корректировки на повышение курса рубля к доллару на 4% этот показатель вырос на 105 млрд. руб. (0,3%). Рост был сконцентрирован в Национальном Клиринговом Центре («НКЦ», 76 млрд. руб., 16% за счет операций обратного репо), Сбербанке (39 млрд. руб., 0,4%) и ФК Открытие (27 млрд. руб., 1,6%). Заметное снижение произошло у ВТБ (33 млрд. руб., -0,6%), ВБРР (20 млрд. руб., 29%) и Альфа-Банка (15 млрд. руб., 1,3%).

Розничные кредиты увеличились умеренно, на 30 млрд. руб. (0,3%), после корректировки на изменение валютного курса. Рост наблюдался преимущественно у госбанков (27 млрд. руб.), в частности в группе ВТБ (22 млрд. руб., 1,1%). Среди специализированных розничных банков только Тинькофф продемонстрировал рост на 2%, в то время как у Русского Стандарта, Хоум Кредита, ОТП и Ренкредита произошло сокращение на 0,2%-1,3%.

Министерство финансов не продавало валютные резервы в январе-феврале, поэтому ЦБ РФ не проводил рублевых эмиссий, и приток клиентского фондирования был умеренным. Счета клиентов (без учета государственных структур) номинально снизились на 311 млрд. руб. (0,6%), но повысились на 313 млрд. руб. (0,6%) после корректировки на динамику валютного курса, что представляло собой результат притока корпоративных счетов на 29 млрд. руб. (0,1%) и розничных депозитов на 284 млрд. руб. (1,2%). Крупный отток корпоративных депозитов показали Сбербанк (180 млрд. руб., 3%), Альфа-Банк (31 млрд. руб., 3,5%) и Промсвязьбанк (22 млрд. руб., 3,8%). При этом данный показатель сократился у контролируемого Роснефтью ВБРР (127 млрд. руб., 38%), однако мы не считаем это фактором обеспокоенности с учетом притока в 203 млрд. руб. в январе. Крупные увеличения корпоративных депозитов показали ВТБ (67 млрд. руб., 1,4%), Газпромбанк (49 млрд. руб., 1,7%), ФК Открытие (78 млрд. руб., 9,2%) и Московский кредитный банк (53 млрд. руб., 10%). Приток розничных депозитов был равномерным по всему сектору.

Государственное фондирование снизилось на 120 млрд. руб. (3,8%) с корректировкой на динамику валютного курса. Это стало чистым результатом выплат в размере 472 млрд. руб. ЦБ РФ и 21 млрд. руб. в региональные и федеральный бюджеты и заимствований в размере 281 млрд. руб. от Минфина и 92 млрд. руб. от других госструктур. Наиболее крупную выплату ЦБ РФ провела группа ВТБ (445 млрд. руб.), которая также была крупнейшим заемщиком Минфина (группа привлекла 319 млрд. руб.). Значительные выплаты ЦБ РФ также были осуществлены ФК Открытие (45 млрд. руб., в основном в иностранной валюте). Остальное государственное фондирование составило 2,2 трлн. руб. (без учета валютных репо с ЦБ РФ на 0,3 трлн. руб. и субординированного кредита Сбербанку от ЦБ РФ на сумму 0,5 трлн. руб.), и его основными пользователями были группа ВТБ (47% суммарного государственного фондирования; 9% обязательств группы), Газпромбанк (15%; 8%) и Россельхозбанк (9%; 8%).

Сохраняется структурный избыток ликвидности при объеме аукционных размещений банков в ЦБ РФ на конец февраля на значительном уровне в 630 млрд. руб. (1% активов банков). Мы полагаем, что часть этих денежных средств, временно размещенных в ЦБ РФ, будет использоваться банками для приобретения государственных облигаций, поскольку правительство планирует увеличить чистые заимствования для финансирования бюджетного дефицита. Однако избыток ликвидности не исчезнет, поскольку Министерство финансов размещает в банках временно свободные средства, в то время как бюджетные расходы перетекают в клиентские депозиты.

Согласно отчетности чистая прибыль сектора в январе была умеренной на уровне 56 млрд. руб. (доходность на средний капитал (ROAE) в годовом выражении 8%). Сбербанк заработал 47 млрд. руб. (19%), или 84% прибыли сектора. Существенные убытки согласно отчетности имел Альфа-Банк (8 млрд. руб., 4% от капитала на конец января ввиду валютной переоценки). Среди специализированных розничных банков Тинькофф имел хорошую прибыль (6% капитала на конец января 2016 г.). Русский Стандарт, Хоум Кредит, Ренкредит и ОТП имели более умеренные, но положительные результаты в 1%-3%. Также банки признали положительные корректировки в размере 25 млрд. руб. к прибыли прошлого года в феврале, которые учитывались напрямую в капитале. Крупнейшие положительные корректировки были сделаны Сбербанком (29 млрд. руб., 1% капитала) и Мособлбанком (12 млрд. руб., отрицательный капитал), в отношении которого проводится санация. Существенные отрицательные корректировки были указаны в отчетности Промсвязьбанком (5 млрд. руб., 6%) и МТС-Банком (1,5 млрд. руб., 8%).

Средние показатели капитала у банков выборки были стабильными в феврале, поскольку умеренный рост кредитования компенсировался прибылью и сокращением объема валютных активов, взвешенных по риску, за счет укрепления курса рубля. Средний показатель общего капитала составлял 13,6% (необходимый минимум без учета надбавок: 8%), основного капитала 9,5% (6%) и базового капитала 9,2% (4,5%). С начала 2017 г. ЦБ РФ увеличил требования к надбавкам для поддержания достаточности капитала, и системно значимым банкам теперь необходимо иметь показатель базового капитала в 6,1%, показатель основного капитала в 7,6% и показатель общего капитала в 9,6%, в то время как требования к другим банкам составляют 5,75%, 7,25% и 9,25% соответственно.

Все 10 системообразующих банков выполняли требования к капиталу, включая пересмотренные надбавки, хотя два из них, Газпромбанк и Промсвязьбанк, имели лишь умеренный запас основного капитала при показателях в 8% и 7,8% на конец февраля. Газпромбанк должен улучшить свой показатель основного капитала приблизительно на 200 б.п. после аудита прибыли за 2016 г. (в настоящее время рассматривается как дополнительный капитал) и еще на 150-200 б.п. после получения нового капитала в размере 85 млрд. руб. от Газпрома в 1 полугодии 2017 г.

Восемь банков из выборки, которые не являются системно значимыми (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований к капиталу, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам, хотя это не представляет собой нарушение регулятивного требования, так как выполнение требований по надбавкам необходимо лишь на конец каждого квартала. Это Банк ГЛОБЭКС, ВТБ24, Ренкредит, УБРИР, Московский Индустриальный Банк, Восточный экспресс, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Международный финансовый клуб. Неспособность выполнить требования по надбавкам может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии. В то же время Fitch полагает, что в некоторых случаях ЦБ РФ может обсудить потенциальные меры по укреплению капитала с владельцами банков.

По нашим оценкам, на конец 2 мес. 2017 г. запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 31 банка выборки (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу), а три могли абсорбировать менее 1%. Последние – это СКС-Банк (дочерняя структура Московского кредитного банка), УБРИР и Московский Индустриальный Банк.

Обзор российских банков доступен на сайте www.fitchratings.com или по приведенной ссылке.
  • 0
  • 19 апреля 2017, 09:00
  • Tristan

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.