Неспешно и с чувством обсуждаем указание №3624-У Риски и ВПОДК

Здесь обсуждаем УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ»
текст указания есть на консультанте.

Комментарии (147)

RSS свернуть / развернуть
+
+1
ближайший семинар по теме 23.06 2015
Институт банковского дела
Ассоциации российских банков
Москва, ул. Щербаковская, 38; т./ф. (495) 234-57-99, www.ibdarb.ru

23 июня 2015
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала и управление рисками: Указание Банка России № 3624-У от 15.04.2015г.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Комментарии к Указанию Банка России № 3624-У от 15.04.2015г. «О требованиях к системам управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (находится на регистрации в Минюсте России).
2. Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: требования, предъявляемые к банкам и к надзорным органам.
3. Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
4. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.
5. Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.
6. Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: состав отчетности и периодичность ее представления органам управления кредитной организации.
7. Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
8. Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
Стоимость участия составляет в ОЧНОМ формате 6 490 руб., в ONLINE – 6290

планирую посетить, так как текст указания традиционно по цбшному, или если хотите, по-библейски весьма замысловат.
avatar

Pinhead™

  • 05 июня 2015, 12:04
+
0
добавлю ссылочки:
ibdarb.ru/shedule/211/event9483/
ibdarb.ru/shedule/211/event9484/

я точно не пойду. но интересно, а кто лектор известно? опять Емельянова или еще кто?
avatar

Tristan

  • 05 июня 2015, 12:28
+
0
по ходу все-таки Емельянова ) кто еще, как не она? ) очень густо семинарит по вечерам, очень )
прислали мне тут приглашение тоже, только не АРБ, а финприоритет:
finprioritet.ru/shedule/Upravlenie_riskami/vnutrennie_protsedury_otsenki_dostatochnosti_kapitala_i_upravlenie_riskami-_ukazanie_banka_rossii_-_1.php

причем в письме есть полезная инфа — пишут, что официальное опубликование ожидается в вестнике 15 июня.
avatar

Tristan

  • 09 июня 2015, 14:46
+
+1
Вышел «Вестник Банка России» № 51 (1647) от 15 июня 2015 года.

В номере опубликованы:

Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);


www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=15062015_112800vbr2015-06-15T11_26_05.htm
avatar

Tristan

  • 15 июня 2015, 11:31
+
0
ну вот и всё ©
avatar

Pinhead™

  • 15 июня 2015, 11:47
+
+1
Послушал вебинар на заданную тему, может кому пригодятся презентационные материалы:
avatar

yda

  • 26 июня 2015, 08:24
+
+4
avatar

yda

  • 26 июня 2015, 08:25
+
0
круто! огромное спасибо! с кейсами. прям подарок :)
плюсики в карму уже добавлены
avatar

hide

  • 26 июня 2015, 08:31
+
0
очень пригодятся, спасибо за материалы!
avatar

Lana

  • 26 июня 2015, 12:19
+
+2
Коротко общее резюме по вчерашнему семинару.
1. Цбшники выпустили положение, отчитались для галочки, что в сроки уложились, двигаемся по Базелю успешно и мы молодцы.
2. Ближе к концу года должны допилить документ путем подготовки нового документа (красотищща то какая), где будут содержатся критерии оценки ЦБ РФ системы ВПОДК и управления рисками.
3. Никакой конкретики по нюансам управления отдельными рисками и стрессам. Типа на усмотрение банков, а там мы посмотрим. Ага©
4. По отчетности по рискам будут смотреть практику крупняка, которые уже работают по старому положению.
5. Обещают сильно не пороть на комп. проверках на первых порах. Типа главное чтобы показали процесс.
6. Комментарии что делать тем кто в группе или кто дочки нерезов были невнятные. Будут в этом плане допиливать и конкретизировать вопросы.
7. Методологию оценки рисков лучше раскрыть или обозначить откуда она взялась.
8. Бэк-тестинг используемых моделей — ипостась СВА. Риски не имеют к этому отношения.
9. Был обозначен риск неадекватности модели — не совсем понятно что это. Слишком широко трактуется.
Документ пока сырой.
В принципе понятно, что придется набирать народ в риски, суеты прибавится.
Презентацию выложу позже.
avatar

Pinhead™

  • 26 июня 2015, 12:47
+
+1
8. Бэк-тестинг используемых моделей — ипостась СВА. Риски не имеют к этому отношения.

Вот это вообще спорная затея… Получается, СВА-шники должны чуть ли не круче рисковиков быть в плане аппарата, чтобы правильно бэк-тестинг провести. Кхм, где таких взять, и надо ли им это?
avatar

yda

  • 26 июня 2015, 19:04
+
0
плюсану.
п.7. — не до конца ясно — чо, где раскрыть, в положении? а если «сам придумал» )))
avatar

Tristan

  • 29 июня 2015, 09:05
+
0
не проканает боюсь. в положении прописано, что нужно использовать либо цбшное, либо лучшие зарубежные практики.
avatar

Pinhead™

  • 29 июня 2015, 09:33
+
0
пп. 1 и 2 канешна шыкарны, рашн стайл ))
avatar

Tristan

  • 29 июня 2015, 09:07
+
0
начал неспешно© изучать текст. вопрос возник по пп. 2.3 и 2.4: а чем порядок упраления рисками отличается, что утверждает СД, отличается от процедур управления рисками, что утверждает правление? и зачем в п. 2.4 раздельным сочетанием указано " и процедуры стресс-тестирования" — они что отдельно должны приниматься, в отрыве от документа по соотв. риску? нипанятна ) были какие разъяснения ЦБ?
avatar

Tristan

  • 29 июня 2015, 14:58
+
0
положим, процедуры стресс-тестов по всем видам рисков я могу вынести в отдельный документ, чтоб утвердить правлением, это еще терпимо. но вот разграничить (в голове) порядок и процедуры пока трудно представляю как…
avatar

Tristan

  • 29 июня 2015, 15:06
+
0
ну как следует из названия…
порядок — это очередность принятия процедур :)))
avatar

Владимир

  • 29 июня 2015, 15:29
+
0
а теперь по простому, на пальцах )))
а если серьезно, мне пока кажется немного абсурдным какое-то разделение, чтоб одно СД а другое правление утверждало. не иначе как цель создать вовлеченность (видимость?) всех органов управления в процесс управления рисками.
но что конкретно прикажешь мне писать? )
avatar

Tristan

  • 29 июня 2015, 15:32
+
0
опять пошучу — пиши по принципу «разделяй и властвуй».
Правление и СД — это два разных уровня, и функционал у них по логике должен быть разный. Правление это тактика, а СД это стратегия. Видимо по этому принципу и предлагается разделять.
avatar

Владимир

  • 29 июня 2015, 15:45
+
0
и саый прикол обнаруживается в главе 7 про документы вподк — там лишь 3! подпункта на виды нормативок, ни о каком порядке управления рисками речи и близко нет! ))
явно накосячили чота они в тексте с логикой повествования, явно. надеюсь на «допиливание» и дальнейшие разъяснения.
avatar

Tristan

  • 29 июня 2015, 15:57
+
0
я чую, что перелопачивать нормативную базу по рискам придется часто, если не постоянно.
avatar

Pinhead™

  • 30 июня 2015, 10:18
+
0
до начала 2016 года не планирую никаких резких «нормативных» движений, чтоб не переутверждать НПА. щас должна начаться думательная концептульная работа. накидать тезисы, провести сравнительный анализ положений и 3624-у. подготовить контуры документов. а там глядишь они уточнения примут, тогда и действовать можно будет. тем более до конца 2016 года время еще есть.
avatar

Tristan

  • 30 июня 2015, 10:22
+
0
я планирую внести изменения в документы верхнего уровня. + переделать порядок (систему планирования) в банке. Усложнить, сделать её с учетом рисков.
avatar

Pinhead™

  • 30 июня 2015, 10:25
+
+1
Аналогично. Только что закончил самооценку управления рисками, в ней привязку сделал к 3624-У (сравнение по каждому риску что есть, и что хочет ЦБ). Вот думаю начать с Политики по управлению рисками, где задам общие контуры будущей системы. Единственное, боюсь, что все сразу не учтешь + возможны уточнения ЦБ. Может пока готовить только проекты нормативки, а утверждать ближе к концу 2016г всем скопом…
avatar

yda

  • 01 июля 2015, 12:31
+
0
придется именно так и делать, так как они будут допиливать своё указание
avatar

Pinhead™

  • 01 июля 2015, 12:53
+
0
ничего не было. после озвученной радости относительно того, что уложились по срокам по публикации Указания — ничего. Ждем разъяснений на основе их анализа (который только собираются неспешно© делать)по крупняку.
avatar

Pinhead™

  • 30 июня 2015, 10:17
+
0
касательно нормативки, я разделил для себя 3 уровня. Политика, положение, методика. До недавнего времени я Политику согласовывал в СД. Остальное Правлением. В последнее время всё в СД. Сейчас предполагаю, судя по комментам, что методики можно будет согласовывать на Правлении, остальное с СД. Что я считаю в общем не правильно. Зачем пугать уважаемых людей нашими методиками и положениями…
avatar

Pinhead™

  • 30 июня 2015, 10:22
+
0
читаю щас письмо ЦБ от 27 мая 2014 № 96-Т — там в отличие от 3624-У прямо написано в п. 46 какие риски считаются существенными. крое кредитного, рыночного и операционного (п. 4.9) еще и риск ликвидности.
avatar

Tristan

  • 30 июня 2015, 11:07
+
0
на семинаре говорили, что сами должны определять. и в нормативке обосновывать почему считаем существенными.
avatar

Pinhead™

  • 30 июня 2015, 11:30
+
0
ну это да. просто в том же пункте 4.9 есть минимум раскрытия по 3 вдам рисков, про стресс-тесты опять же есть минимум, где риск конецентрации упоминают. так что они как бы значимыми и становятся — те, что в знаменателе Н1 участвуют.
про 96-т агрегирование тетка просто упоминала: www.kypc.ru/blog/52238.html#comment229736
вот и прочитал. много воды в нем, конечно, но есть и такие вот интересные моменты.
avatar

Tristan

  • 30 июня 2015, 11:34
+
0
а о каком пункте 4.9 идет речь? на какой документ ссылаться?
avatar

ab70579

  • 06 августа 2015, 13:14
+
0
3624-у, про что и сабж собственно.
avatar

Tristan

  • 06 августа 2015, 13:34
+
+1
По результатам вчерашнего синклита в Рискфине решили направить вопросы по этому указанию разработчикам + позадавать их на семинаре 9 июля. У кого что есть кидайте сюда.
avatar

Pinhead™

  • 01 июля 2015, 09:38
+
+2
по результатам вчерашней встречи с цбшниками.
1. указание сознательно сделали неконкретным.
2. бремя обоснования неадекватности процедур ВПОДК и УР пока ложится на цбшников. они от этого не в восторге, но деваться некуда. сложилось впечатление, что документ был принят под аудит Базельского комитета, который сейчас идет.
3. сильно пороть не будут на первых порах. важно формальное соблюдение принципов документа.
4. у них пока нет специалистов, которые способны проводить оценку используемых методик. в этом плане пока полная свобода в рамках существующих нормативных документов. единственное — всё должно быть описано и утверждено должным образом. желательны ссылки на источники, откуда брались методики.
опять никакой конкретики.
avatar

Pinhead™

  • 10 июля 2015, 10:41
+
+1
мерси :)
п.4. чо, кроме Лобанова нет никто? )
avatar

Tristan

  • 10 июля 2015, 10:48
+
0
типа нету
avatar

Pinhead™

  • 10 июля 2015, 11:26
+
+3
Семинар с ЦБ (читает НЕ Емельянова). Посетила в конце июня. Рекомендую! лучше и подробнее еще не находила.

17-18 июля, ИБД АРБ

«Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России». Ссылка на программу

ibdarb.ru/shedule/5/event5804/

1. Обзор Базельских директив и нормативных документов Банка России (Письма ЦБ РФ 96-Т, Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы») по организации внутренних процедур по управлению капиталом применительно к условиям стандартного среднего российского банка.
2. Подходы к оценке капитала на покрытие риска ликвидности в рамках ВПОДК.
3. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала ВПОДК (ICAAP)
avatar

Olya-lya

  • 10 июля 2015, 10:53
+
+1
если не сложно — можно выложить материалы семинара?
avatar

Pinhead™

  • 10 июля 2015, 11:27
+
0
Материал огромен в объеме, единственный минус — в большей своей части на бумажном носителе. Сразу говорю, сканировать не буду :))
avatar

Olya-lya

  • 10 июля 2015, 15:56
+
+1
Ссылка на отзывы о семинаре в ИБД на 17-18 июля.
ibdarb.ru/shedule/5/event5804/reviews/
avatar

Olya-lya

  • 10 июля 2015, 15:59
+
+1
Проект указания Банка России «Об оценке качества внутренних процедур оценки достаточности капитала»
cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=455
avatar

Pinhead™

  • 14 июля 2015, 09:37
+
0
сейчас документ врядли пригодится
avatar

ab70579

  • 15 июля 2015, 15:29
+
+2
пролоббировал семинар по вподку, чтоб тут кейс с риском концентрации включили. и они это сделали :) 6 октября планируется:
isbd.ru/p372/
лектор: Имаев
avatar

Tristan

  • 30 сентября 2015, 09:40
+
0
к сожалению не смогу пойти. кто пойдет — выложите материалы.
avatar

Pinhead™

  • 01 октября 2015, 09:31
+
+1
я точно пойду (вебинар точнее). только они пока не знают, если народу вдруг не наберется, то могут и перенести дату. в пятницу мне обещали отзвонит, сказать про состояние семинара.
про материалы — не забуду.
avatar

Tristan

  • 01 октября 2015, 09:52
+
0
спасиба
avatar

Pinhead™

  • 01 октября 2015, 10:02
+
+1
щас отписали, группа набрана, семинар состоится.
avatar

Tristan

  • 01 октября 2015, 12:25
+
+2
Сижу на вебинаре. Вот материалы, как и обещал: bit.ly/1Q3grnu
avatar

Tristan

  • 06 октября 2015, 09:12
+
0
посмотрю
avatar

Pinhead™

  • 06 октября 2015, 10:01
+
+3
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»
cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=641
avatar

Pinhead™

  • 16 ноября 2015, 11:45
+
+1
достали уже со своими хотелками.
avatar

Pinhead™

  • 16 ноября 2015, 11:58
+
+3
прочитал. в целом изменения не то чтобы значительные. единственный новый блок для осмысления/добавления — пункт про кредитный риск контрагента
avatar

Tristan

  • 16 ноября 2015, 12:33
+
+2
В случае если кредитный риск контрагента отнесен кредитной
организацией (головной кредитной организацией банковской группы,
дочерней кредитной организацией) к значимым рискам, то отчет о
кредитном риске контрагента должен формироваться на ежедневной
основе в порядке, установленном главой 6 настоящего Указания.

утонем в этих бумагах.
avatar

Pinhead™

  • 16 ноября 2015, 12:44
+
+2
Вроде новые изменения:
cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=35&PrintVersion=Y
Ппц, приплыли:
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала в отношении кредитного, рыночного и операционного рисков должны охватывать факторы рисков, полностью не учитываемые методологией Банка России
avatar

yda

  • 25 ноября 2015, 08:32
+
0
найти текст не могу на сайте
avatar

Pinhead™

  • 25 ноября 2015, 09:47
+
+2
по ссылке ткни на Информация по этапу. Наверху файл ртф формата.
avatar

sss-bank

  • 25 ноября 2015, 10:16
+
0
п. 4.5 в 3624-У — какие качественные показатели вы знаете и используете?

оне там пишут в качестве примера про риск и доходность. на ум сразу RAROC приходит. но ведь он же количественный.
чо тут вообще надо выдумывать и надо ли? )

просто п. 4.3. указания императивно нам возвещает, что должны быть и качественные.
avatar

Tristan

  • 30 декабря 2015, 15:24
+
0
качественный подсчет количественных показателей;)
avatar

Griz

  • 31 декабря 2015, 08:57
+
0
в новом году отвечу. на семинаре эту тему перетирали. сейчас материалы семинаров домой вывез.
avatar

Pinhead™

  • 31 декабря 2015, 09:35
+
+3
В консультанте появилось…

УКАЗАНИЕ
от 7 декабря 2015 г. N 3883-У

О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ, ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
avatar

Pinhead™

  • 11 января 2016, 12:29
+
0
Коллеги, вопрос по рыночному риску в связи с вступлением в силу 511-П. Вопрос по пункту 1.8.
У кого какая методика оценки дополнительного оценочного снижения справедливой стоимости активов? Поделитесь мыслями?
avatar

Luxor

  • 27 января 2016, 21:36
+
0
а ведь сей топик совсем не про 511-п, а про вподк.
но некие мысли у меня имеются
avatar

Tristan

  • 28 января 2016, 08:39
+
+1
Ответы на типовые запросы по 3624-У:
www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=dbrnfaq&ch=Plug_35834#CheckedItem
avatar

Tristan

  • 10 февраля 2016, 14:27
+
+1
А как у вас?

Вопрос: ГУ просит разъяснить порядок применения Положения Банка России от 16.12.2003 N 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
В соответствии с разъяснениями Департамента банковского регулирования работник, осуществляющий управление рисками, может участвовать в работе коллегиального исполнительного органа, но не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок.
Следует ли рассматривать участие работника, осуществляющего управление рисками, в принятии решений, связанных с совершением кредитной организацией банковских операций и других сделок (голосование), как их совершение?
Главное управление Банка России

Ответ:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 января 2016 г. N 41-3-1-7/112

Департамент банковского регулирования рассмотрел обращение ГУ о порядке применения Положения Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и Указания Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (далее — Указание Банка России N 3624-У) и сообщает, что участие сотрудника, осуществляющего управление рисками, в принятии решений, связанных с совершением кредитной организацией банковских операций и других сделок, следует рассматривать как участие в их совершении, что противоречит требованиям пункта 2.7 Указания Банка России N 3624-У.
Таким образом, в случае, если руководитель службы управления рисками является членом кредитного комитета, он не должен принимать участие в одобрении сделки, но может обладать правом совещательного голоса или наложить вето на совершение сделки. Указанный подход соответствует положениям документа Базельского комитета банковского надзора «Принципы корпоративного управления» («Corporate governance principles for banks», July, 2015, параграф 110 Принципа 6 «Функция управления риском»).

И.о. директора
А.Ю.ЖДАНОВ
28.01.2016
avatar

sss-bank

  • 03 марта 2016, 18:17
+
+1
есть неясность у меня по приложению 2 к 3624-у. требуют оценивать и раскрывать в отчетах по кредитному риску остаточный риск. он также упоминается в пп. 767-769 текста базеля 2.
вопрос: как именно оценивать? непонятно. н-р, фраза про «невозможность реализовать обеспечение». как это можно предугадать? если кто даст пример того, как рассчитывать и раскрывать, буду признателен.
или можно (смело так) заявить, что он нулевой? ) типа обеспечение и так уже эксперты надлежаще с дисконтом оценивают, а иные потенциальные проблемы просчитать невозможно?..
avatar

Tristan

  • 01 июня 2016, 11:39
+
0
+1 к вопросу
avatar

Rezident

  • 01 июня 2016, 13:03
+
0
по ходу все-таки нулевой он будет. и статистика прошлая пустая — случаев таких не было. ничего тут даже не изобретается что-то. видимо тут обоснование простое сгодится )
просто несколько напряг параграф 769 в базеле 2 своей императивной тональностью.
avatar

Tristan

  • 01 июня 2016, 14:42
+
0
судя по тому, что этот вопрос мало кого волнует и не озвучивается, скорее всего на него забили) либо его значение это некая константа дополнительно к буферу капитала)
avatar

Rezident

  • 01 июня 2016, 15:33
+
0
константа у мну будет нулевая ) обоснование: не было, нет, и не ждем ))
avatar

Tristan

  • 01 июня 2016, 15:44
+
+2
прикупили пособие как вспоможение: www.reglament.net/bank/vpodk/
половину — по сути агрегированная теория, но удобно.
а вторая половина — шаблоны документов. глянул, в целом — хорошие. особенно для мелкого и среднего банка типовые доки подойдут.
буду пользоваться дополнительно к свои мыслям.
если у кого совсем затык с проектированием внутряшек и есть деньги, то это один из вариантов неплохих.
avatar

Tristan

  • 04 июля 2016, 13:31
+
0
А в электронном виде там что? шаблоны?
avatar

Luxor

  • 12 июля 2016, 09:03
+
0
а еще аналогичные варианты есть?
avatar

Pinhead™

  • 02 августа 2016, 11:20
+
0
кстати че почём. ценника там не вижу.
avatar

Pinhead™

  • 02 августа 2016, 11:25
+
0
Коллеги, правильно ли я понимаю, что банки с капиталом менее 500 млрд.руб. при определении кредитного риска могут не использовать подход основанный на внутренних рейтингах (483-П), а ограничиться только методикой согласно 139-И?
avatar

Luxor

  • 11 июля 2016, 16:38
+
0
верно
avatar

Pinhead™

  • 11 июля 2016, 17:42
+
+2
Вы, наверное, имели ввиду АКТИВЫ менее 500 млпд. руб.?)
avatar

dmrisk

  • 12 июля 2016, 09:59
+
0
Да, конечно, активы)
avatar

Luxor

  • 12 июля 2016, 21:08
+
0
www.riskfin.ru/news/62/304
Старик сподобился…
почитаем.
avatar

Pinhead™

  • 03 ноября 2016, 15:25
+
0
Проекты ЦБ по раскрытию инфы о ВПОДК:
cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1085#CheckedItem

cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1086#CheckedItem
avatar

Tristan

  • 09 декабря 2016, 08:43
+
0
В общем еще надо будет в след. году написать «Внутренний документ по раскрытию информации о деятельности банка», утвержденный советом директоров.

И, надеюсь, это новое указание будет в полном объеме применяться к раскрытию инфы в годовой отчетности (не в промежуточной), т.е. за 2017 год, не ранее.
avatar

Tristan

  • 09 декабря 2016, 10:31
+
0
Аа… Смотрю там про промежуточную инфу есть п. 4.2 и 4.3. (( Это несколько огорчает… (
avatar

Tristan

  • 09 декабря 2016, 10:34
+
0
у вас не сохранилось в pdf проектов документов? похоже, что убрали из публичного обсуждения.
avatar

Luxor

  • 18 января 2017, 09:48
+
0
Могу скинуть указание «О раскрытии кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, и расчете требований к капиталу в отношении принятых рисков в целях регуляторной оценки достаточности капитала»
avatar

vadimar

  • 18 января 2017, 10:46
+
0
Сохранился. Если интересно пишите в личку. Пришлю.
avatar

Tristan

  • 18 января 2017, 10:49
+
+1
ААА!!!

bankir.ru/dom/filedata/fetch?id=4810584

форма 111. эта… нет слов. в одном только 1 разделе 689 вопросов. сама форма и порядок занимает 223 страницы! я такого никогда в жизни не видел. по-моему это рекорд. ЦБ превзошел себя.

Для кредитных организаций, размер активов которых составляет 500 миллиардов рублей и более, составление формы осуществляется начиная с отчетности за 2017 год. Размер активов кредитной организации определяется на основании значения показателя «Всего активов» отчетности по форме 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» (далее – отчетность по форме 0409806) по состоянию на 1 января 2016 года.
Для кредитных организаций, размер активов которых составляет менее 500 миллиардов рублей, составление формы осуществляется начиная с отчетности за 2018 год. Размер активов кредитной организации определяется на основании значения показателя «Всего активов» отчетности по форме 0409806 по состоянию на 1 января 2017 года.

печаль пришла в наш кишлак…
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2017, 16:08
+
0
больше похоже на чуму :)
avatar

Лаки

  • 12 сентября 2017, 16:11
+
0
по факту рискам придется бэк-офис создавать
avatar

Pinhead™

  • 12 сентября 2017, 16:25
+
0
срок конечно тоже на радует:

Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

могли бы и поболее сделать, могли бы. но… спасибо, что не 1 февраля )
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2017, 16:57
+
0
так там всё прекрасно. и отчетность и сроки.
avatar

Pinhead™

  • 12 сентября 2017, 16:58
+
0
ааа)))) вот точно нет слов. они как это обрабатывать будут?
avatar

VeTa

  • 12 сентября 2017, 16:47
+
+1
думаю ПТК ПСД!!! ) заполнять там форму будешь неделю наверное, если не больше )))
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2017, 16:52
+
0
меня пока беспокоит немного как это всё делать
avatar

Pinhead™

  • 12 сентября 2017, 16:57
+
0
Вместо того, чтобы рисками управлять, все будут сидеть формочки заполнять. Ладно хоть раз в год…
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2017, 17:16
+
0
надо создавать отдельный отдел по ВПОДк
avatar

VeTa

  • 12 сентября 2017, 17:23
+
0
вот и я про это
avatar

Pinhead™

  • 12 сентября 2017, 17:32
+
0
да он и так в принципе есть. Просто функционала и загрузки и без такой формы отчетности хватает…
Да и заполнять всю эту тему — все равно нужно рисковиков из разных блоков привлекать.
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2017, 17:34
+
+2
Загрузил на диск 2 файла:

1. Текст проекта 111 формы — отдельный файл пдф, 224 страницы.
2. Форма 111 из проекта, набранная в экселе.

drive.google.com/drive/folders/0B8NxAr5adbfZRC1vSEw1bkZQQUE

В помощь камрадам :)
avatar

Tristan

  • 26 сентября 2017, 15:26
+
0
Спасибо :)
avatar

vadimar

  • 26 сентября 2017, 15:45
+
0
проект изменений в 4212-у: www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1408#CheckedItem
про форму 111 написали, что:
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:
кредитные организации (за исключением банков с базовой лицензией) ежегодно – не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным;
банки с базовой лицензией раз в два года – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
avatar

Tristan

  • 25 октября 2017, 11:35
+
0
Сравнил версии проектов – нового и и первоначального.

Раздел 1.
Содержание следующих вопросов изменилось по сравнению с первоначальным текстом проекта:
17,59,134,181,192,207,267,278,288,289,303,338,342,346,351,357,366,382,392,423,446,447,448,466,470,475,479,482,506,507,508,526,530,535,539,545,547,565,574,575,576,577,578,579,594,606,614,615,616,617,620,624,646,647,648,649,650,651,668,677,681,684,
В общей массе незначительные синтаксические правки, но есть и исправленные косяки.

Подразделы 2.11, 2.15, раздел 3 – таблицы поменялись в некоторых местах.

Где-то к «совету директоров» добавили опцию «наблюдательный совет».

Также в порядке составления отчетов есть изменения – все не опишешь тут. Лучше для восприятия вообще с нуля его смотреть.
avatar

Tristan

  • 26 октября 2017, 11:16
+
0
ты герой!)
avatar

VeTa

  • 26 октября 2017, 17:36
+
+2
мне тут письмо пришло вчера:
Сегодня на сайте БР разместили Указание 4637-У от 06.12.2017 о внесении изменений в 4212-У. Документ находится на регистрации в Минюсте.
Форма 0409111 «Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) кредитных организаций и их результатах» исключена из проекта.
avatar

sss-bank

  • 13 декабря 2017, 15:34
+
0
Говорят она теперь прямо в 3624-У появится.
avatar

СлужащийСВК

  • 13 декабря 2017, 15:47
+
+1
Вступает в силу порядок представления информации о выполнении банками требований внутренних процедур оценки достаточности капитала
www.cbr.ru/Press/event/?id=2075

Проснись и пой!
Мало не покажется…
avatar

Tristan

  • 10 сентября 2018, 15:16
+
0
как и ожидал.
avatar

Pinhead™

  • 10 сентября 2018, 16:18
+
0
да ппц.
там нереальный объем и крайне неудобная форма в ПТК ПСД.
avatar

sss-bank

  • 10 сентября 2018, 17:44
+
0
Не то слово ) Вовсю набиваю данные )
Звонил в местный ЦБ, несколько раз в ДИТ ЦБ в Москву и несколько раз в Тулу разработчикам формы в ПТК. И по почте в свое ТУ операторам замечания кидал. В общем, изрядно напряг их всех ) Но есть результат! Были заплатки — обновления метаданных с исправлениями. Срок-то до 1 окт нам поставили. Пришлось, что называется ))
Форма в программе отличается местами от себя же в 4838-у. Но на данный момент (страшное дело!)) вроде осилил ее логику и неспешно © заполняю.
avatar

Tristan

  • 10 сентября 2018, 18:02
+
+1
ИМХО — в этой форме они свалили на банки свою работу.
вместо того, чтобы непосредственными обязанностями заниматься, люди сидят и заполняют космические таблички.
avatar

sss-bank

  • 10 сентября 2018, 18:58
+
0
В последние годы тренд явно такой.

Больше всего порадовала просьба представить документы вподк. Ранее им отправляли в пдф, отдельно заверенные копии ра бумаге. Недавно куратор звонит, грит: а пришлите еще в ворде, причем с учетом изменений редакцию единую, и еще там где подписи-печати должны быть вставьте кусок сканированной соотв.картинки ) ну шо, пришлось и это удовлетворить )
avatar

Tristan

  • 10 сентября 2018, 19:05
+
0
ну так фактически мы пишем акт проверки. То, что они раньше делали выходя в банк.
avatar

sss-bank

  • 10 сентября 2018, 19:07
+
0
Раз уж понятна логика… Спрошу.
Есть раздел 4 в птк псд. Там есть ARR+14_120 в котором можно выбрать любой номер вопроса, хотя в шапке указано, что это примечание к ответу 510. Это баг или фича?
avatar

sss-bank

  • 11 сентября 2018, 18:23
+
0
баг. 510 мысленно удаляй при чтении )
когда с ЦБ разговаривал — спросил в т. ч. и про этот момент. сказали, что данный сегмент сделан дополнительно к имеющимся выше. типа если вы что-то еще хотите написать по уже заполненному вопросу — вот туда вам ) а так, по идее он может быть пустой.
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2018, 08:36
+
0
Спасибо!
Еще момент — В разделе 3 согласно правилам заполнения нужно указывать только документы. А в ПТК в разделе 3 есть графы еще и для ссылок на строки, страницы, пункты…
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2018, 11:16
+
0
а вот тут не спрашивал. думаю переборщили просто с детализацией ) я там прочерки наставил везде — контроль успокоился )
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2018, 11:19
+
0
а при ссылках на выписки из протоколов на главах, разделах и страницах прочерки можно ставить?
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2018, 11:42
+
0
это уже вопрос про графу 5 раздела 1? ногда ставлю ссылки, где возможно, в дургих ячейкках прочерки. все методом проб в том числе ) если контроль ругается — приходится выкручиваться прочерками )
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2018, 11:55
+
0
да, про графу…
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2018, 12:01
+
0
Есть сегмент «Информация о файлах» и в паре с ним «Транспортный конверт». Так вот в «Информации» документов больше чем в разделе 3 на Б — отчеты и ПР — протоколы. В разделе 3 указываются только А — внутренние документы. Специально об этом спрашивал в ЦБ, сказали, что именно так хотят видеть.
В «Информации о файлах» стоят технические номера для всех отправляемых документов. Вот эти номера и нужно ставить в графу 5 раздела 1.
То, что в разделе 3, к примеру, 30 документов, а всего их, допустим, 50 штук, это выглядит не совсем логично ) Но, как меня заверили, именно так было задумано, и смущать не должно в итоге )
Надеюсь я правильно интерпретировал твой вопрос )
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2018, 12:30
+
0
да, все так. просто в графе 5 также есть "№ п/п документа", которого нет у протоколов. Прочерк поставить птк не позволяет.
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2018, 12:32
+
0
почему нет? у всех должен быть номер. как правило если органы и даты разные, то у всех ставлю «1».
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2018, 12:38
+
0
и как их вообще в раздел 5 подгружать, если их в разделе 3 нет и порядковый номер не присваивается?
avatar

sss-bank

  • 12 сентября 2018, 11:51
+
0
уточни, пожалуйста вопрос. графу 5 имел ввиду наверное? разделов там всего 4 )
avatar

Tristan

  • 12 сентября 2018, 11:56
+
0
Адель, а ты понял отличие кода А2.11 Отчетность ВПОДК от кодов, начинающихся на Б? Как минимум Б1 и Б3 надо перечислять и там, и там?
avatar

Rezident

  • 13 сентября 2018, 16:42
+
+1
А — это внутренние документы, где про это написано. Но к нас к примеру только код А2. Подкодов нет. А вот код Б — это сама отчетность.
avatar

Tristan

  • 13 сентября 2018, 16:51
+
0
А должностные с какими кодами заливал?
avatar

sss-bank

  • 13 сентября 2018, 18:57
+
0
А6
avatar

Tristan

  • 14 сентября 2018, 08:17
+
0
Помучаю еще. Как 53 вопрос отвечать? Руководитель СУР подчинен непосредственно ПП. В разделе ARR_14_62 указываются функции кого тогда? Функции то явно руководителя СУР с кодами, а не ПП…
avatar

sss-bank

  • 17 сентября 2018, 10:09
+
0
У нас также — под ПП.
В 62 сегменте функции руководителя СУР в столбик. У меня целых 45 штук набралось, даже не подозревал )
avatar

Tristan

  • 17 сентября 2018, 10:25
+
0
Коллеги, добрый день.
1) Банки, которые подали ходатайство на получение базовой лицензии, но по формальным основаниям не успевают ее получить к 01.10.2018 все-равно обязаны сдавать отчетность? Есть те кто решился не сдавать?
2) Официального требования сдать к 01.10.2018 кроме «рекомендаций» в запросе и разъяснений ЦБ нету? В 4838-У указан срок сдачи до 1 апреля 2019.
3) В случае не сдачи или сдачи не вовремя. Какие санкции и на основании чего может наложить Банк России?
avatar

vadimar

  • 17 сентября 2018, 12:15
+
0
Добрый!
Мое мнение:
1) думаю, обязаны. на семинаре недавно мнение тоже слышал, что кто на 1 окт 2018 еще числится как универсальный — 111 формы не избежит :):(
2) да, написали так невнятно про 1 окт. но по сути они носят характер требований. а до 1 апр 2019 — это уже будет оценка вподк за 2018 год.
3) лучше уточнить в цб )
avatar

Tristan

  • 17 сентября 2018, 13:27
+
0
Коллеги, здравствуйте!
Есть вопрос по заполнению подраздела 1.13: как кто понял «иной значимый риск»? Я так понял, что это риск, признанный банком значимым, но не попавший в предыдущие 12 подразделов, и если у меня такого нет, то и ответы в данном подразделе, в основном, будут «2»?
avatar

Kryak

  • 19 сентября 2018, 10:39
+
0
Просто пустыми разделы нельзя оставить? Если у тебя в первой таблице раздела 1.13 ничего нет, то какой смысл ответов «нет» («2»)?
avatar

Rezident

  • 19 сентября 2018, 11:09
+
0
Я пока не начал заполнять, потому и не знаю, можно или нет…
Если у тебя в первой таблице раздела 1.13 ничего нет
имеется ввиду ответ на вопрос 632 в графе 3 оставить пустым?
avatar

Kryak

  • 19 сентября 2018, 11:39
+
0
Я пока не начал заполнять, потому и не знаю, можно или нет…
Во многих местах мне давал оставлять пустыми

В ПТК перед заполнением ответа на 632 вопрос идет таблица Раздела 1.13, где указываются иные значимые риски. Там у нас ничего нет.
avatar

Rezident

  • 19 сентября 2018, 11:45
+
0
спасибо, надо ставить программу и пытаться начинать заполнять.
avatar

Kryak

  • 19 сентября 2018, 11:55
+
0
да поздно уже))) За 1,5 недели точно не успеть
avatar

sss-bank

  • 19 сентября 2018, 18:14
+
0
Коллеги, кто на базовую подал, возрадуйтесь:
Ответ одного из участников на банкире:

Сегодня получили ответ на ходатайство с просьбой не сдавать 111-ую. Написали, что если до 01.10.2018 хотя бы подали ходатайство на базовую, то уже можно не сдавать.Просите и получите)))
avatar

vadimar

  • 20 сентября 2018, 07:38
+
0
Коллеги, еще вопрос:
подразделы 2.5 и 2.6, графы 3 и 4, графа 3 понятно, а вот графа 4 вызывает вопрос:
какую цифру сюда ставить? подскажите, кто знает.
avatar

Kryak

  • 20 сентября 2018, 11:43
+
0
с учетом стресс-теста — как там и написано )
для 2.5. примеру, активы по кредитному риску будут поменьше за счет того, что при стресс-сценарии резервы вырастут, т.е. нетто-значение кред. риска ниже фактического. по рынриску и оперриску необязательно так, может быть равной 3 графе по идее.
для 2.6. наоборот — капитал с учетом стресса должен быть больше, чтоб покрывать стрессовые события.
avatar

Tristan

  • 20 сентября 2018, 11:54
+
0
как для 2.5 графы 4 активы по кредитному риску могут быть меньше? или в сценарии стресс-теста заложены негативные последствия для отчетной даты?
avatar

Kryak

  • 20 сентября 2018, 12:47
+
0
«в сценарии стресс-теста заложены негативные последствия» — так должно быть по определению )
на примере резервов. стресс говорит их больше будет, кредитное качество хуже естественно. соот-но капитала (и расходов) больше надо, а вот «чистая сумма кредита = кредит минус резервы» будет меньше исходной за счет большей величины вычитаемого, т.е. резервов.
avatar

Tristan

  • 20 сентября 2018, 13:28
+
0
я, наверное, не так выразился, когда спрашивал
«в сценарии стресс-теста заложены негативные последствия» — так должно быть по определению )
они у Вас заложены начиная с отчетной даты? у меня стресс-тест предполагает негативные последствия со следующей даты, то есть текущая отчетная дата остается без изменений, отсюда и непонимание, что ставить в графу 4
avatar

Kryak

  • 20 сентября 2018, 14:12
+
0
там конечно четких разъяснений нет к таблицам и это печаль. трактовать можно теоретически по-разному. но могу вам, к примеру, привести ответ Котина с семинара по 111 форме:

Что подразумевается под фактическим значением показателей значимых рисков с учетом стресс-тестирования, которые необходимо отражать в графе 4 Подраздела 2.5 и графе 4 подраздела 2.6?
Под фактическим значением величины значимого риска с учетом стресс-тестирования (подраздел 2.5) понимается величина риска (в эквиваленте взвешенных по риску активов), получаемая с учетом применения стресс-теста к данному значимому риску. Аналогично в отношении объема необходимого капитала для покрытия данного значимого риска (подраздел 2.6). Если риск не включается банком в программу стресс-тестирования, ставим в графе 4 значение, равное значению в графе 3.
avatar

Tristan

  • 20 сентября 2018, 14:22
+
0
и встречный вопрос: графы 4 и 8 как у вас соотносятся? что в 8 тогда ставите?
avatar

Tristan

  • 20 сентября 2018, 14:26
+
0
про графу 4 я и спрашивал, все, что я могу туда поставить, это значения графы 3, так как при проведении стресс-теста на 01.01.2018 у меня данные начинают меняться только с 01.02, а в 8 графе просто результат стресс-теста.
avatar

Kryak

  • 21 сентября 2018, 08:07
+
0
тоже повторюсь — вопрос трактовки. можно считать и что со 2 января событие негативное наступит, т.е. ставим в факт. тест же у нас, как правило, на горизонт 1 года, т.е. в любой момент этого периода может стресс произойти. а в 8 графу ставить некий плановый тест. или еще вариант: 4 графа=8графе. т.е. я к тому, что такое, пожалуй, чтоб железно понимать, может разъяснить только сам ЦБ
avatar

Tristan

  • 21 сентября 2018, 08:48
+
0
данные на 1 января, наверное, могут изменить только СПОДы, если только их учитывать в стресс-тестах
4=8 как-то совсем у меня не связывается даже в теории
в 8 графу у меня встали данные именно стресс-теста на 01.01.2018, так как стресс-тест делался с расчетом на год
avatar

Kryak

  • 21 сентября 2018, 10:24

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.